Сравнение VBLAX с JSOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и JSOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и JSOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 0.41% | 3.70% | 5.45% | 5.25% | 0.46% | 0.64% | 1.55% | 2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.41%.
VBLAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 0.74%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- —
JSOSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и JSOSX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.
Доходность на риск
VBLAX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск
VBLAX
JSOSX
Сравнение VBLAX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | JSOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 5.06 | -4.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 9.95 | -9.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 3.85 | -2.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 13.42 | -12.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 93.93 | -92.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 5.06 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 3.99 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.98 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и JSOSX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и JSOSX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности JSOSX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.34% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JSOSX JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I | 3.74% | 3.82% | 5.05% | 4.77% | 1.69% | 0.55% | 1.26% | 2.85% | 3.00% | 3.21% | 4.30% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и JSOSX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и JSOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -6.40% | -32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -0.26% | -6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -0.98% | -35.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.71% | -0.26% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -0.47% | -17.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.04% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и JSOSX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | JSOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.34% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.47% | 0.50% | +4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.52% | 0.68% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 0.78% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 1.29% | +11.45% |