PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с XME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с XME

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and XME (SPDR S&P Metals & Mining ETF) are both exchange-traded funds - VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index, while XME is a Materials fund tracking the S&P Metals & Mining Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBK returned 12.03%/yr vs 19.14%/yr for XME. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBK charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for XME.

Доходность

Сравнение доходности VBK и XME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 18.24%, что значительно выше, чем у XME с доходностью 16.50%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям XME по среднегодовой доходности: 12.03% против 19.14% соответственно.

VBK

1 день
1.71%
1 месяц
5.71%
С начала года
18.24%
6 месяцев
17.85%
1 год
34.10%
3 года*
16.97%
5 лет*
5.40%
10 лет*
12.03%

XME

1 день
0.16%
1 месяц
4.36%
С начала года
16.50%
6 месяцев
19.83%
1 год
85.37%
3 года*
35.28%
5 лет*
22.93%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и XME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.24%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		16.50%83.47%-4.54%21.51%13.13%34.92%15.95%14.69%-26.78%21.17%

Correlation

The correlation between VBK and XME is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.67

The correlation between VBK and XME has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и XME

Секторы
VBK
XME

Технологии

25.9%
2.2%

Промышленность

24.7%
0.4%

Здравоохранение

15.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.8%
23.8%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%
74.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Технологии

VBK
25.9%
XME
2.2%

Промышленность

VBK
24.7%
XME
0.4%

Здравоохранение

VBK
15.3%
XME

-

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
XME

-

Финансовые услуги

VBK
5.6%
XME

-

Энергетика

VBK
4.8%
XME
23.8%

Недвижимость

VBK
3.9%
XME

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
XME

-

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
XME
74.9%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
XME
0.8%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
XME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

SPDR S&P Metals & Mining ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с XME:
XME с PICKXME с SETMXME с SLXXME с XBM.TOXME с VAWXME с VOOXME с FMAT

Доходность на риск

VBK vs. XME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XME
Ранг доходности на риск XME: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XME: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XME: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XME: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XME: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XME: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c XME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBKXMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.38

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.84

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.80

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

9.44

+1.79

VBK vs. XME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XME равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и XME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBK и XME

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки XME в -85.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и XME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKXMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-85.89%

+27.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-22.60%

+11.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-30.47%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

-37.27%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-61.69%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-9.18%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-44.08%

+33.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

9.07%

-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и XME

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 7.47%, в то время как у SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKXMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

15.14%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

28.15%

-12.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

36.17%

-16.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

32.83%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

32.93%

-10.00%

Сравнение комиссий VBK и XME

VBK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XME в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и XME

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности XME в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.44%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
XME
SPDR S&P Metals & Mining ETF		0.32%0.38%0.65%1.00%1.64%0.70%0.99%2.43%2.23%1.15%1.02%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VBK and XME have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XME has higher volatility (15.14%) compared to VBK (7.47%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs XME's -85.89%.

On 10-year performance, XME leads with 19.14% vs 12.03% for VBK. On fees, VBK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XME has performed better with a 19.14% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XME.

VBK has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.32% for XME.

VBK is categorized as Small Cap Growth Equities, while XME is Materials. VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while XME tracks S&P Metals & Mining Select Industry Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.05% for VBK and 0.35% for XME.

XME currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и XME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор