Сравнение VBK с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VBK и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.53% соответственно.
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и VT
VBK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBK vs. VT — Ранг доходности на риск
VBK
VT
Сравнение VBK c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.84 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.83 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 8.51 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VBK и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и VT
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и VT
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -50.27% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -11.84% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -26.38% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -34.24% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -6.89% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -7.08% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.55% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и VT
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что VBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 6.33% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 9.95% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 17.24% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 15.98% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 17.20% | +5.60% |