Сравнение VBK с RFG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG).
VBK и RFG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RFG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и RFG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и RFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 5.89% | 8.80% | 17.80% | 16.42% | -21.70% | 13.81% | 32.86% | 17.09% | -13.98% | 20.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у RFG с доходностью 5.89%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции RFG по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.17% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
RFG
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и RFG
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RFG в 0.35%.
Доходность на риск
VBK vs. RFG — Ранг доходности на риск
VBK
RFG
Сравнение VBK c RFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | RFG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.71 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.02 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 8.69 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.13 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.23 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VBK и RFG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и RFG
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности RFG в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
RFG Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF | 0.36% | 0.43% | 0.38% | 0.99% | 0.78% | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 0.76% | 0.66% | 0.35% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и RFG
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки RFG в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и RFG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -51.93% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.44% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -35.16% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -42.92% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -5.93% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -9.03% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.13% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и RFG
Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Growth ETF (RFG) имеют волатильность 8.63% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | RFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 8.51% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 14.24% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 23.28% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 22.73% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.98% | -0.18% |