Сравнение VBK с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
VBK и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBK и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.16% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VBK превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 10.46% против 6.57% соответственно.
VBK
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.46%
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и PBW
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
VBK vs. PBW — Ранг доходности на риск
VBK
PBW
Сравнение VBK c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.41 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.91 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.66 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 12.87 | -7.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.41 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.44 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.07 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между VBK и PBW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и PBW
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и PBW
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -89.02% | +30.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -21.24% | +6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -84.98% | +46.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -89.02% | +50.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -73.91% | +66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -62.86% | +52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.70% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и PBW
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 8.73%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 12.60% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 31.89% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 42.85% | -18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 42.94% | -19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 38.49% | -15.69% |