PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с MMSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBK с MMSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC).

VBK и MMSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. MMSC - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VBK и MMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBK и MMSC

2026 (YTD)20252024202320222021
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.16%8.50%16.50%21.45%-28.44%-2.32%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		-0.98%15.45%22.19%18.76%-30.98%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у MMSC с доходностью -0.98%.

VBK

1 день
4.37%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.80%
1 год
20.70%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.46%

MMSC

1 день
4.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.92%
1 год
30.40%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с VOOVBK с AVUVVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с MMSC:
MMSC с PSCFMMSC с CBSEMMSC с XSMOMMSC с SPYMMSC с AVUVMMSC с VBRMMSC с XSVM

Сравнение комиссий VBK и MMSC

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии MMSC в 0.95%.

MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Доходность на риск

VBK vs. MMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MMSC
Ранг доходности на риск MMSC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMSC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMSC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMSC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMSC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMSC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c MMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKMMSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.70

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.05

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

7.28

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. MMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMSC равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и MMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKMMSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.14

+0.26

Корреляция

Корреляция между VBK и MMSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и MMSC

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как MMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.52%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
MMSC
First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF		0.00%0.00%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBK и MMSC

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки MMSC в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и MMSC.

Загрузка...

Показатели просадок

VBKMMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-40.82%

-17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-14.17%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.57%

-9.96%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-19.44%

+9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.98%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и MMSC

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 8.73%, в то время как у First Trust Multi-Manager Small Cap Opportunities ETF (MMSC) волатильность равна 10.00%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBKMMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

10.00%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

18.07%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

26.46%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

24.54%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.54%

-1.74%