Сравнение VBK с FCPGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).
VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VBK и FCPGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBK и FCPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | -0.83% | 11.20% | 20.56% | 19.02% | -25.34% | 10.50% | 36.41% | 36.31% | -4.57% | 28.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VBK показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции VBK уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.55% против 13.40% соответственно.
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
FCPGX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 13.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBK и FCPGX
VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.
Доходность на риск
VBK vs. FCPGX — Ранг доходности на риск
VBK
FCPGX
Сравнение VBK c FCPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBK | FCPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.35 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBK | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VBK и FCPGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBK и FCPGX
Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FCPGX в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund | 6.44% | 6.38% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 19.27% | 8.19% | 5.31% | 14.35% | 6.88% | 1.53% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VBK и FCPGX
Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и FCPGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBK | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.68% | -59.11% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -13.76% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -39.04% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -39.04% | +0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -8.84% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -10.77% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 3.69% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBK и FCPGX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) составляет 8.63%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что VBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBK | FCPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.63% | 9.87% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 16.73% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.45% | 24.94% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 23.43% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 22.74% | +0.06% |