PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCPGX с HFMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPGX с HFMDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX).

FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCPGX или HFMDX.

Корреляция

Корреляция между FCPGX и HFMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCPGX и HFMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCPGX:

0.10

HFMDX:

-0.39

Коэф-т Сортино

FCPGX:

0.31

HFMDX:

-0.30

Коэф-т Омега

FCPGX:

1.04

HFMDX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FCPGX:

0.07

HFMDX:

-0.28

Коэф-т Мартина

FCPGX:

0.25

HFMDX:

-0.63

Индекс Язвы

FCPGX:

9.62%

HFMDX:

17.00%

Дневная вол-ть

FCPGX:

25.66%

HFMDX:

29.02%

Макс. просадка

FCPGX:

-59.11%

HFMDX:

-71.75%

Текущая просадка

FCPGX:

-20.96%

HFMDX:

-27.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCPGX показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у HFMDX с доходностью -6.68%. За последние 10 лет акции FCPGX превзошли акции HFMDX по среднегодовой доходности: 5.02% против 0.62% соответственно.

FCPGX

С начала года

-6.10%

1 месяц

12.13%

6 месяцев

-14.04%

1 год

2.46%

5 лет

5.87%

10 лет

5.02%

HFMDX

С начала года

-6.68%

1 месяц

12.25%

6 месяцев

-25.21%

1 год

-11.34%

5 лет

19.41%

10 лет

0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCPGX и HFMDX

FCPGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HFMDX в 1.36%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCPGX и HFMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
HFMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HFMDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCPGX c HFMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) и Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCPGX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа HFMDX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPGX и HFMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPGX и HFMDX

Дивидендная доходность FCPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HFMDX в 0.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.01%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.21%0.19%0.00%0.00%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCPGX и HFMDX

Максимальная просадка FCPGX за все время составила -59.11%, что меньше максимальной просадки HFMDX в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPGX и HFMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCPGX и HFMDX

Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что FCPGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...