Сравнение VBIUX с VMBSX
VBIUX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus) and VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBIUX returned 1.86%/yr vs 1.85%/yr for VMBSX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBIUX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for VMBSX.
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и VMBSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VMBSX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIUX имеют среднегодовую доходность 1.86%, а акции VMBSX немного отстают с 1.85%.
VBIUX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.86%
VMBSX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение доходности по годам VBIUX и VMBSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.33% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
Correlation
The correlation between VBIUX and VMBSX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between VBIUX and VMBSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIUX vs. VMBSX — Ранг доходности на риск
VBIUX
VMBSX
Сравнение VBIUX c VMBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | VMBSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.54 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 8.52 | -4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.78 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и VMBSX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки VMBSX в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VMBSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIUX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -17.44% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.33% | -2.67% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -7.53% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -17.12% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -17.44% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.43% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.09% | -2.48% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.79% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и VMBSX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIUX | VMBSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 1.43% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.72% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 3.82% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.40% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 4.86% | +0.52% |
Сравнение комиссий VBIUX и VMBSX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и VMBSX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности VMBSX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 4.25% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 4.17% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VBIUX and VMBSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to VBIUX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VBIUX dropped -19.18% vs VMBSX's -17.44%.
VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIUX и VMBSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор