PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBISX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VBISX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBISX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VTIAX по среднегодовой доходности: 1.77% против 8.81% соответственно.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий VBISX и VTIAX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBISX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBISXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.76

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.32

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.35

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

9.21

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBISX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBISXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.76

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.56

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.39

+0.95

Корреляция

Корреляция между VBISX и VTIAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и VTIAX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VBISX и VTIAX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBISXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-35.83%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-11.28%

+9.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-29.56%

+20.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-35.83%

+27.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-8.81%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-8.15%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.88%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и VTIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBISXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

7.49%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

10.83%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44%

15.74%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

14.85%

-11.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

15.85%

-13.48%