Сравнение VBISX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 1.77% против 11.54% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и VDIGX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBISX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VBISX
VDIGX
Сравнение VBISX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.19 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 0.39 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 0.40 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 1.57 | +8.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.19 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.60 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и VDIGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и VDIGX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и VDIGX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -45.23% | +36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -9.57% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -16.18% | +7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -32.98% | +24.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -7.10% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -6.67% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.45% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и VDIGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 4.19% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 7.66% | -6.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 14.50% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 13.85% | -10.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 15.69% | -13.32% |