Сравнение VBISX с SIBPX
VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and SIBPX (Saratoga Investment Quality Bond Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 5 years, VBISX returned 1.44%/yr vs 1.10%/yr for SIBPX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBISX charges 0.15%/yr vs 1.54%/yr for SIBPX.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и SIBPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у SIBPX с доходностью -0.75%.
VBISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.79%
SIBPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBISX и SIBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 0.08% |
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | -0.75% | 6.50% | 0.78% | 2.90% | -2.51% | -1.73% | 3.34% | 3.84% | -0.72% | -0.13% |
Correlation
The correlation between VBISX and SIBPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.75 |
The correlation between VBISX and SIBPX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBISX vs. SIBPX — Ранг доходности на риск
VBISX
SIBPX
Сравнение VBISX c SIBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | SIBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.14 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 0.95 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 2.86 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.80 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.33 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.45 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и SIBPX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки SIBPX в -5.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и SIBPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBISX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -5.57% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -3.30% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -4.28% | +2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -4.83% | -3.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.08% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.71% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 1.10% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и SIBPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) составляет 0.69%, в то время как у Saratoga Investment Quality Bond Portfolio (SIBPX) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VBISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBISX | SIBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 1.22% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 2.67% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 3.93% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 3.36% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.75% | -0.37% |
Сравнение комиссий VBISX и SIBPX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIBPX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и SIBPX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SIBPX в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIBPX Saratoga Investment Quality Bond Portfolio | 2.04% | 2.24% | 2.31% | 1.54% | 0.14% | 1.39% | 0.58% | 0.99% | 1.21% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
VBISX and SIBPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIBPX has higher volatility (1.22%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs SIBPX's -5.57%.
VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBISX и SIBPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор