Сравнение VBIPX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBIPX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIPX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.32% | 6.12% | 3.78% | 4.45% | -5.68% | -1.17% | 4.73% | 4.89% | 1.38% | 1.21% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIPX показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции VBIPX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.87% против 1.56% соответственно.
VBIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 1.87%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIPX и VTBNX
VBIPX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIPX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBIPX
VTBNX
Сравнение VBIPX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIPX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.83 | 1.41 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 1.77 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.37 | 5.02 | +5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.98 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.32 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.36 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между VBIPX и VTBNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIPX и VTBNX
Дивидендная доходность VBIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIPX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.63% | 3.86% | 3.40% | 2.01% | 1.40% | 1.26% | 1.82% | 2.27% | 2.04% | 1.69% | 1.53% | 1.46% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIPX и VTBNX
Максимальная просадка VBIPX за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIPX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.72% | -18.71% | +9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.67% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.69% | -18.05% | +9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.72% | -18.71% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -3.11% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.19% | -4.91% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.94% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIPX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIPX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VBIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIPX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 1.52% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.54% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.32% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.92% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.39% | 4.91% | -2.52% |