Сравнение VBINX с SBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и SBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и SBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SBIFX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции SBIFX по среднегодовой доходности: 9.11% против 1.28% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и SBIFX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SBIFX в 0.65%.
Доходность на риск
VBINX vs. SBIFX — Ранг доходности на риск
VBINX
SBIFX
Сравнение VBINX c SBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Sextant Bond Income Fund (SBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | SBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.95 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 2.76 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.65 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.12 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.19 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и SBIFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и SBIFX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SBIFX в 3.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и SBIFX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SBIFX в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и SBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -24.98% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -3.39% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -23.64% | +2.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -24.98% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -11.04% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.06% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.24% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и SBIFX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Sextant Bond Income Fund (SBIFX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | SBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.66% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 3.23% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 5.68% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 7.61% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 6.64% | +4.57% |