Сравнение SBIFX с SLDAX
SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и SLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLDAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.92%
- 6 месяцев
- -2.10%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 1.12%
Сравнение доходности по годам SBIFX и SLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | -1.22% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between SBIFX and SLDAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between SBIFX and SLDAX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIFX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск
SBIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLDAX
Сравнение SBIFX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIFX | SLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и SLDAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIFX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -36.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -21.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.69% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и SLDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIFX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.10% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.25% | — |
Сравнение комиссий SBIFX и SLDAX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и SLDAX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SLDAX в 5.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.64% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 5.26% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
SBIFX and SLDAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIFX и SLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор