Сравнение SBIFX с LDRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX).
SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. LDRAX управляется SEI. Фонд был запущен 20 апр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и LDRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIFX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | -1.23% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у LDRAX с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции SBIFX уступали акциям LDRAX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.61% соответственно.
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -3.27%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIFX и LDRAX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Доходность на риск
SBIFX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SBIFX
LDRAX
Сравнение SBIFX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIFX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.37 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.50 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.22 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.13 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между SBIFX и LDRAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и LDRAX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности LDRAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 4.72% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и LDRAX
Максимальная просадка SBIFX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIFX и LDRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -37.23% | +12.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -6.13% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -36.35% | +12.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -37.23% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -23.78% | +12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -12.31% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.48% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и LDRAX
Текущая волатильность для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) составляет 1.66%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.47% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 5.36% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 9.17% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 12.56% | -4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 11.40% | -4.76% |