Сравнение SBIFX с LDRAX
SBIFX (Sextant Bond Income Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SBIFX charges 0.65%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRAX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 2.40%
- 5 лет*
- -3.40%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам SBIFX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.25% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between SBIFX and LDRAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.87 |
The correlation between SBIFX and LDRAX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBIFX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
SBIFX
LDRAX
Сравнение SBIFX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и LDRAX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -37.23% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -22.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и LDRAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBIFX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.04% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 11.39% | — |
Сравнение комиссий SBIFX и LDRAX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и LDRAX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности LDRAX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.16% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 2.94% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
SBIFX and LDRAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBIFX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор