- ISIN
- US8040963030
- Эмитент
- Sextant Mutual Funds
- Дата выпуска
- 28 февр. 1993 г.
- Категория
- Long-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sextant Bond Income Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SBIFX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 2.07% | -2.88% | -0.81% | |||||||||
| 2025 | 0.77% | 2.36% | -0.38% | 0.07% | -0.84% | 2.16% | -0.37% | 1.00% | 1.66% | 0.75% | 0.52% | -0.58% | 7.29% |
| 2024 | -0.65% | -1.59% | 1.18% | -2.98% | 1.69% | 1.19% | 1.90% | 1.86% | 1.38% | -2.61% | 1.19% | -2.42% | -0.05% |
| 2023 | 3.25% | -3.13% | 3.50% | 0.67% | -1.54% | -0.23% | -0.20% | -0.66% | -3.22% | -2.16% | 5.15% | 4.21% | 5.30% |
| 2022 | -2.98% | -1.75% | -2.94% | -5.06% | 0.23% | -1.92% | 3.05% | -3.78% | -5.95% | -1.62% | 4.54% | -0.43% | -17.54% |
| 2021 | -1.58% | -2.72% | -2.23% | 1.34% | 0.77% | 1.89% | 1.68% | -0.35% | -1.64% | 0.19% | 0.75% | -0.37% | -2.37% |
Метрики бенчмарка
Sextant Bond Income Fund has an annualized alpha of 4.48%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.02%) than losses (0.69%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 13.02%
- Участие в снижении
- 0.69%
Комиссия
Комиссия SBIFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBIFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.92 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sextant Bond Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.16 | $0.14 | $0.12 | $0.09 | $0.13 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.94% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sextant Bond Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.16 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.14 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sextant Bond Income Fund показал максимальную просадку в 24.98%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.98%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Коррекция 1994 года1994 | -12.15%нояб. 1994 г. | 9mo 23d | 4mo 15d | 1y 2moфевр. 1994 г. - апр. 1995 г. |
Обвал COVID2020 | -10.98%март 2020 г. | 10d | 4mo 3d | 4mo 13dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.92%окт. 2008 г. | 9mo 10d | 7mo 18d | 1y 4moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Откат 1996 года1996 | -9.59%май 1996 г. | 4mo 2d | 6mo 8d | 10mo 10dянв. 1996 г. - нояб. 1996 г. |
Показатели просадок
| SBIFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBIFX
Добавьте Sextant Bond Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBIFX