PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sextant Bond Income Fund (SBIFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sextant Bond Income Fund (SBIFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8040963030

Эмитент

Sextant Mutual Funds

Дата выпуска

28 февр. 1993 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия SBIFX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sextant Bond Income Fund

Популярные сравнения:
SBIFX с VBINX
Популярные сравнения:
SBIFX с VBINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sextant Bond Income Fund (SBIFX) показал доход в 1.65% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SBIFX составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SBIFX

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.69%

6 месяцев

-0.81%

1 год

4.09%

3 года

0.39%

5 лет

-2.22%

10 лет

1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SBIFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.77%2.36%-0.38%0.07%-1.14%1.65%
2024-0.65%-1.58%1.20%-2.96%1.70%1.18%1.89%1.87%1.38%-2.60%1.19%-2.41%0.00%
20233.24%-3.14%3.49%0.68%-1.54%-0.22%-0.21%-0.67%-3.22%-1.89%5.14%4.21%5.57%
2022-2.98%-1.75%-2.94%-5.06%0.23%-1.70%3.29%-3.79%-5.73%-1.63%4.54%-0.43%-16.98%
2021-1.58%-2.72%-2.23%1.34%0.77%1.89%1.68%-0.35%-1.64%0.19%0.75%-0.37%-2.38%
20203.07%1.87%-3.38%3.59%0.76%0.93%2.89%-1.55%0.00%-0.88%1.62%-0.16%8.86%
20191.27%0.02%2.26%0.06%1.83%1.78%0.46%3.10%-0.88%0.43%0.04%-0.50%10.25%
2018-1.47%-0.93%0.67%-1.12%1.08%-0.55%0.08%0.88%-0.76%-0.92%0.46%1.75%-0.89%
20170.28%1.03%-0.11%0.59%1.26%0.06%0.66%1.05%-0.53%0.26%-0.35%0.84%5.14%
20161.23%1.04%1.44%0.43%0.27%2.94%0.97%0.05%-0.35%-1.08%-3.21%0.24%3.92%
20152.53%-1.45%0.48%-0.87%-0.13%-1.26%0.67%-0.50%0.66%-0.89%0.09%-0.72%-1.45%
20142.47%0.63%0.30%0.84%1.62%0.05%0.07%1.39%-1.08%1.04%0.81%0.27%8.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SBIFX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SBIFX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBIFX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sextant Bond Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: -0.29
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sextant Bond Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.40%2.60%2.80%3.00%3.20%3.40%$0.00$0.05$0.10$0.1520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.14$0.14$0.13$0.12$0.12$0.14$0.15$0.17$0.16$0.15$0.17$0.16

Дивидендный доход

3.13%3.24%2.84%2.84%2.32%2.41%2.87%3.47%3.04%2.92%3.30%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sextant Bond Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.05
2024$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.14
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.03$0.17
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2015$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17
2014$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sextant Bond Income Fund показал максимальную просадку в 24.48%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Sextant Bond Income Fund составляет 14.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.48%7 авг. 2020 г.55824 окт. 2022 г.———
-13.68%3 сент. 1997 г.6126 нояб. 1997 г.1562 июл. 1998 г.217
-10.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.8421 июл. 2020 г.93
-10.74%25 янв. 2008 г.19430 окт. 2008 г.13313 мая 2009 г.327
-8.14%6 окт. 1998 г.33720 янв. 2000 г.21830 нояб. 2000 г.555
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...