Сравнение SBIFX с RPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX).
SBIFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 февр. 1993 г.. RPLCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 2 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SBIFX и RPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBIFX и RPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | -0.81% | 7.29% | -0.05% | 5.30% | -17.54% | -2.37% | 8.83% | 10.24% | -1.13% | 5.14% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | -1.66% | 7.65% | -1.84% | 9.05% | -27.00% | -0.19% | 16.73% | 23.72% | -6.27% | 11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SBIFX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у RPLCX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции SBIFX уступали акциям RPLCX по среднегодовой доходности: 1.28% против 2.29% соответственно.
SBIFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.67%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 1.28%
RPLCX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.77%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -2.33%
- 10 лет*
- 2.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBIFX и RPLCX
SBIFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RPLCX в 0.45%.
Доходность на риск
SBIFX vs. RPLCX — Ранг доходности на риск
SBIFX
RPLCX
Сравнение SBIFX c RPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) и T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBIFX | RPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.56 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.07 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 1.80 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBIFX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.22 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.34 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SBIFX и RPLCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBIFX и RPLCX
Дивидендная доходность SBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности RPLCX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIFX Sextant Bond Income Fund | 3.54% | 3.57% | 3.19% | 2.60% | 2.14% | 2.33% | 2.39% | 2.86% | 3.22% | 3.04% | 2.92% | 3.30% |
RPLCX T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund | 4.98% | 5.32% | 5.17% | 4.15% | 3.54% | 6.09% | 7.16% | 13.58% | 4.33% | 4.07% | 3.79% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок SBIFX и RPLCX
Максимальная просадка SBIFX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки RPLCX в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIFX и RPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBIFX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -35.21% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.39% | -5.80% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.64% | -35.21% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -35.21% | +10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -18.88% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -10.02% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.27% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBIFX и RPLCX
Текущая волатильность для Sextant Bond Income Fund (SBIFX) составляет 1.66%, в то время как у T. Rowe Price Institutional Long Duration Credit Fund (RPLCX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что SBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBIFX | RPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.35% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 5.21% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.68% | 8.79% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.61% | 11.64% | -4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.64% | 10.59% | -3.95% |