Сравнение VBIMX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIMX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.65% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 1.98% против 8.19% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.98%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIMX и VTHRX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIMX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
VBIMX
VTHRX
Сравнение VBIMX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.09 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.05 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 8.88 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.46 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.47 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VBIMX и VTHRX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и VTHRX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.80% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и VTHRX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -49.57% | +30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -7.25% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -22.75% | +3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -24.86% | +5.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -4.88% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -6.23% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.67% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и VTHRX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIMX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 4.07% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.19% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 10.19% | -5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 10.33% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 11.24% | -5.87% |