PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIMX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.65%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 1.98% против 14.13% соответственно.

VBIMX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.35%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.98%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с VIGIXVBIMX с FXNAXVBIMX с VBIAX
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий VBIMX и VINIX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIMX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.97

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.49

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.52

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

7.30

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между VBIMX и VINIX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и VINIX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.80%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и VINIX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIMXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-55.19%

+36.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-12.12%

+8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-24.51%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-33.79%

+14.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.24%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-8.56%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.52%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и VINIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIMXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

5.35%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

9.53%

-6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

18.32%

-13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

16.90%

-10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

18.04%

-12.67%