PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с SWYNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIMX с SWYNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIMX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and SWYNX (Schwab Target 2060 Index Fund) are both mutual funds - VBIMX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while SWYNX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VBIMX returned 0.18%/yr vs 10.70%/yr for SWYNX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VBIMX charges 0.05%/yr vs 0.04%/yr for SWYNX.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и SWYNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SWYNX с доходностью 12.06%.

VBIMX

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.26%
1 год
4.18%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.89%

SWYNX

1 день
-0.71%
1 месяц
3.49%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.49%
1 год
27.33%
3 года*
20.46%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIMX и SWYNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.33%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		12.06%20.19%14.71%23.96%-17.93%18.84%14.88%26.10%-9.98%20.36%

Correlation

The correlation between VBIMX and SWYNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.02

Over the past year, VBIMX and SWYNX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Schwab Target 2060 Index Fund

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с FXNAXVBIMX с VIGIXVBIMX с VSIAX
Часто сравнивают с SWYNX:
SWYNX с SWPPXSWYNX с VTTSXSWYNX с SWYOXSWYNX с SWPRXSWYNX с VFIAXSWYNX с SWTSXSWYNX с SWLSX

Доходность на риск

VBIMX vs. SWYNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWYNX
Ранг доходности на риск SWYNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYNX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYNX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYNX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c SWYNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXSWYNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.33

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.24

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

3.07

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.22

13.73

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. SWYNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа SWYNX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и SWYNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXSWYNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.33

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и SWYNX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки SWYNX в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и SWYNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIMXSWYNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-31.91%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.42%

-9.01%

+5.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.05%

-15.75%

+9.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-25.90%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.71%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.88%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.01%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и SWYNX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.41%, в то время как у Schwab Target 2060 Index Fund (SWYNX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIMXSWYNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.61%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

9.48%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

11.91%

-7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

15.40%

-9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

16.59%

-11.21%

Сравнение комиссий VBIMX и SWYNX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SWYNX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и SWYNX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности SWYNX в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYNX
Schwab Target 2060 Index Fund		1.71%1.92%1.97%4.00%1.96%1.77%1.66%1.99%0.00%1.45%0.00%0.00%
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		4.25%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%

Часто задаваемые вопросы

VBIMX and SWYNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWYNX has higher volatility (3.61%) compared to VBIMX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VBIMX dropped -19.07% vs SWYNX's -31.91%.

SWYNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIMX и SWYNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор