Сравнение VBILX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.67% соответственно.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VUSFX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VBILX
VUSFX
Сравнение VBILX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 11.92 | -10.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.66 | -2.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 12.88 | -11.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 74.29 | -69.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 6.66 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 4.21 | -4.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 3.93 | -3.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 3.94 | -3.26 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VUSFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VUSFX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VUSFX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -1.71% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.35% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -1.71% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -1.71% | -17.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.05% | -2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -0.15% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VUSFX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.28% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 0.43% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 0.67% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.81% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 0.68% | +4.67% |