Сравнение VBILX с VFIUX
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBILX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFIUX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBILX returned 1.88%/yr vs 1.34%/yr for VFIUX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VBILX charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VFIUX.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VFIUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у VFIUX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции VFIUX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.34% соответственно.
VBILX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.88%
VFIUX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.34%
Сравнение доходности по годам VBILX и VFIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.34% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.57% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
Correlation
The correlation between VBILX and VFIUX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between VBILX and VFIUX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBILX vs. VFIUX — Ранг доходности на риск
VBILX
VFIUX
Сравнение VBILX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | VFIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.18 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 3.41 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.01 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VFIUX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VFIUX в -15.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VFIUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBILX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -15.41% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -3.19% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -4.75% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -14.88% | -4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -15.41% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -2.27% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.80% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.10% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBILX | VFIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.25% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.74% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.88% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 5.63% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.67% | +0.69% |
Сравнение комиссий VBILX и VFIUX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFIUX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VFIUX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности VFIUX в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VBILX and VFIUX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBILX has higher volatility (1.41%) compared to VFIUX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs VFIUX's -15.41%.
VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBILX и VFIUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор