Сравнение VBIL с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
VBIL и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VTIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.86% | 3.71% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 4.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.99%.
VBIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и VTIP
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VBIL
VTIP
Сравнение VBIL c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.70 | 2.09 | +10.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.61 | 3.15 | +26.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.58 | 1.44 | +11.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.01 | 4.11 | +39.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 379.94 | 13.24 | +366.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70 | 2.09 | +10.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.08 | 0.87 | +12.21 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и VTIP составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VTIP
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VTIP в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.67% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VTIP
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VTIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -6.27% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.98% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.05% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.30% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.60% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.97% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 1.90% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 2.78% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 2.74% | -2.43% |