Сравнение VBIIX с VBIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VBIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и VBIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 1.83% против 8.97% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VBIAX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск
VBIIX
VBIAX
Сравнение VBIIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | VBIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.70 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.71 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.03 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.14 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.80 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.61 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VBIAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VBIAX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VBIAX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -35.90% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -7.78% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -21.53% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -22.78% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -4.10% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.47% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.66% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VBIAX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | VBIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 3.71% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 6.20% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 11.39% | -6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.05% | -4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 11.18% | -5.83% |