Сравнение VBIIX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VBTIX.
Основные характеристики
| VBIIX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | -1.21% |
| Дох-ть за 1 год | 1.31% | 1.73% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 0.20 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 6.53% |
| Макс. просадка | -19.07% | -18.66% |
| Current Drawdown | -11.50% | -11.16% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VBTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VBTIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIIX показывает доходность -1.26%, а VBTIX немного выше – -1.21%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VBTIX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VBTIX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.34% | 3.01% | 2.30% | 3.30% | 2.85% | 2.65% | 2.78% | 2.65% | 2.98% | 2.80% | 3.09% | 3.85% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.37% | 3.10% | 2.61% | 2.12% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.57% | 2.53% | 2.39% | 2.61% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VBTIX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке VBTIX в -18.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VBTIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.