PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIIX с VBTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIIX с VBTIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).

VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VBTIX.

Корреляция

Корреляция между VBIIX и VBTIX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VBTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIIX:

1.06

VBTIX:

0.93

Коэф-т Сортино

VBIIX:

1.58

VBTIX:

1.39

Коэф-т Омега

VBIIX:

1.18

VBTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VBIIX:

0.40

VBTIX:

0.39

Коэф-т Мартина

VBIIX:

2.61

VBTIX:

2.36

Индекс Язвы

VBIIX:

2.22%

VBTIX:

2.09%

Дневная вол-ть

VBIIX:

5.53%

VBTIX:

5.34%

Макс. просадка

VBIIX:

-20.78%

VBTIX:

-19.01%

Текущая просадка

VBIIX:

-8.80%

VBTIX:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции VBTIX по среднегодовой доходности: 1.56% против 1.47% соответственно.

VBIIX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.64%

1 год

6.12%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

VBTIX

С начала года

1.82%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

0.87%

1 год

5.15%

5 лет

-0.86%

10 лет

1.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIIX и VBTIX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIIX и VBTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VBTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBTIX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBTIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBTIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBTIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBTIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VBTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VBTIX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.47%3.71%3.00%2.28%1.85%2.17%2.65%2.79%2.57%2.57%2.69%2.75%
VBTIX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares		3.45%3.69%3.12%2.54%1.91%2.25%2.74%2.78%2.53%2.49%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VBTIX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -20.78%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VBTIX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...