Сравнение VBIIX с VBTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 сент. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VBTIX.
Основные характеристики
| VBIIX | VBTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.49% | 1.37% |
| Дох-ть за 1 год | 8.11% | 7.85% |
| Дох-ть за 3 года | -2.59% | -2.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.44% | -0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.41% | 1.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.35 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.01 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 4.55 | 4.71 |
| Индекс Язвы | 1.78% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 6.03% | 5.79% |
| Макс. просадка | -20.78% | -19.01% |
| Текущая просадка | -10.97% | -9.20% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VBTIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VBTIX
С начала года, VBIIX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VBTIX с доходностью 1.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIIX имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции VBTIX немного отстают с 1.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VBTIX
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBTIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c VBTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VBTIX
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что сопоставимо с доходностью VBTIX в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.60% | 3.00% | 2.28% | 1.85% | 2.17% | 2.65% | 2.79% | 2.57% | 2.57% | 2.69% | 2.75% | 2.98% |
VBTIX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.12% | 2.54% | 1.91% | 2.25% | 2.74% | 2.78% | 2.53% | 2.49% | 2.51% | 2.57% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VBTIX
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -20.78%, что больше максимальной просадки VBTIX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VBTIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares (VBTIX) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.