PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBIIX с SWAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIIX с SWAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).

VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или SWAGX.

Корреляция

Корреляция между VBIIX и SWAGX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBIIX:

1.06

SWAGX:

0.97

Коэф-т Сортино

VBIIX:

1.58

SWAGX:

1.44

Коэф-т Омега

VBIIX:

1.18

SWAGX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VBIIX:

0.40

SWAGX:

0.41

Коэф-т Мартина

VBIIX:

2.61

SWAGX:

2.44

Индекс Язвы

VBIIX:

2.22%

SWAGX:

2.14%

Дневная вол-ть

VBIIX:

5.53%

SWAGX:

5.40%

Макс. просадка

VBIIX:

-20.78%

SWAGX:

-18.84%

Текущая просадка

VBIIX:

-8.80%

SWAGX:

-7.37%

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у SWAGX с доходностью 2.03%.

VBIIX

С начала года

2.48%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

1.64%

1 год

6.12%

5 лет

-0.95%

10 лет

1.56%

SWAGX

С начала года

2.03%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

1.21%

1 год

5.46%

5 лет

-0.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBIIX и SWAGX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBIIX и SWAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWAGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBIIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности SWAGX в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.47%3.71%3.00%2.28%1.85%2.17%2.65%2.79%2.57%2.57%2.69%2.75%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.97%3.88%3.22%2.60%2.06%2.36%2.86%2.80%1.99%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и SWAGX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -20.78%, что больше максимальной просадки SWAGX в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SWAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и SWAGX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) имеют волатильность 1.74% и 1.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...