PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с SWAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIIX с SWAGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and SWAGX (Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both mutual funds - VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while SWAGX is a Total Bond Market fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, VBIIX returned 0.16%/yr vs 0.01%/yr for SWAGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SWAGX.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и SWAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью 0.38%.

VBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.31%
1 год
4.97%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.77%

SWAGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.37%
3 года*
3.97%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIIX и SWAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.09%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%2.83%
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.38%7.11%1.38%5.46%-13.62%-2.29%7.39%8.64%-0.11%2.62%

Correlation

The correlation between VBIIX and SWAGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г.

0.94

The correlation between VBIIX and SWAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с FTHRXVBIIX с VTVBIIX с SWPPXVBIIX с VNQ
Часто сравнивают с SWAGX:
SWAGX с VBTLXSWAGX с SCHZSWAGX с SWSBXSWAGX с BNDSWAGX с SWVXXSWAGX с SWRSXSWAGX с FXNAX

Доходность на риск

VBIIX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SWAGX
Ранг доходности на риск SWAGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWAGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWAGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXSWAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.31

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.00

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.73

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

5.25

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. SWAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWAGX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и SWAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXSWAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.32

+0.52

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и SWAGX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и SWAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIIXSWAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-19.68%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-3.05%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-6.14%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-18.76%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-3.38%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-5.68%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и SWAGX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIIXSWAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

2.93%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

4.02%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

6.08%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

5.12%

+0.24%

Сравнение комиссий VBIIX и SWAGX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и SWAGX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью SWAGX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWAGX
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund		4.13%4.02%3.88%3.22%1.93%1.56%2.47%2.87%2.80%1.98%0.00%0.00%
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.12%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VBIIX and SWAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VBIIX has higher volatility (1.44%) compared to SWAGX (1.35%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs SWAGX's -19.68%.

SWAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIIX и SWAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор