Сравнение VBIIX с VT
VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VBIIX returned 1.77%/yr vs 12.74%/yr for VT. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VT.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 1.77% против 12.74% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.77%
VT
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение доходности по годам VBIIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.09% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 12.24% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Correlation
The correlation between VBIIX and VT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г. | -0.17 |
The correlation between VBIIX and VT shifts across timeframes, from -0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIIX vs. VT — Ранг доходности на риск
VBIIX
VT
Сравнение VBIIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 3.04 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 13.53 | -9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.69 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.44 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VT
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -50.27% | +30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -9.67% | +6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.07% | -16.51% | +10.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -26.38% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -34.24% | +14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -0.88% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -7.02% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 2.17% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 3.83% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 10.17% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 12.70% | -8.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 16.05% | -9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 17.23% | -11.87% |
Сравнение комиссий VBIIX и VT
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VT
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VT в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 4.12% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.59% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
VBIIX and VT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VT has higher volatility (3.83%) compared to VBIIX (1.44%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs VT's -50.27%.
VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIIX и VT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор