Сравнение VBIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VOO.
Основные характеристики
| VBIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.26% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 1.31% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | -2.98% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.47% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.65% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.13 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 11.60% |
| Макс. просадка | -19.07% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.50% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VOO составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VOO
С начала года, VBIIX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.65% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VOO
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VOO
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.34% | 3.01% | 2.30% | 3.30% | 2.85% | 2.65% | 2.78% | 2.65% | 2.98% | 2.80% | 3.09% | 3.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VOO
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.41%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.