Сравнение VBIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIIX или VOO.
Основные характеристики
| VBIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.26% | 21.37% |
| Дох-ть за 1 год | 7.44% | 33.27% |
| Дох-ть за 3 года | -2.48% | 8.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.00% | 15.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 5.23 | 20.12 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.84% |
| Дневная вол-ть | 6.05% | 12.19% |
| Макс. просадка | -19.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.24% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и VOO составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и VOO
С начала года, VBIIX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 21.37%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 1.76% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и VOO
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и VOO
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VOO в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.28% | 3.01% | 2.30% | 3.30% | 2.85% | 2.65% | 2.78% | 2.65% | 2.98% | 2.80% | 3.09% | 3.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.29% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и VOO
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.33%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.