PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с VBAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIIX с VBAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).

VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VBAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIIX и VBAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.96%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 1.80% против 9.28% соответственно.

VBIIX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.72%
С начала года
-0.96%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.14%
3 года*
3.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.80%

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с VTVBIIX с SWAGXVBIIX с SWPPXVBIIX с FTHRX
Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX

Сравнение комиссий VBIIX и VBAIX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXVBAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.14

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.70

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.71

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

8.02

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. VBAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBAIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VBAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXVBAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.14

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.20

Корреляция

Корреляция между VBIIX и VBAIX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VBAIX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности VBAIX в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		3.71%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VBAIX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIIXVBAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-35.82%

+16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-7.80%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-21.52%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-22.77%

+3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-4.11%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-4.45%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.66%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VBAIX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIIXVBAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

3.71%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.20%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

11.39%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

11.09%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

11.21%

-5.86%