PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с URA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBG.NEO с URA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 16.24%/yr for URA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.69%/yr for URA.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBG.NEO торгуется в CAD, в то время как URA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 0.33% против 16.24% соответственно.

VBG.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-0.38%
3 года*
1.83%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
0.33%

URA

1 день
-9.70%
1 месяц
-20.49%
С начала года
7.71%
6 месяцев
-0.05%
1 год
45.89%
3 года*
35.53%
5 лет*
22.30%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и URA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.27%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%
URA
Global X Uranium ETF		7.71%59.51%7.96%43.02%-5.00%56.15%38.94%-8.28%-15.50%11.76%

Correlation

The correlation between VBG.NEO and URA is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с FFIX.NEO
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с URANURA с U-U.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOURADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
0.92

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
1.52

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

1.64

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

3.46

-4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.92

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.54

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.46

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.01

+0.24

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и URA

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки URA в -90.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и URA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBG.NEOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-90.50%

+73.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-28.13%

+24.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-35.85%

+32.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-35.85%

+19.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-57.17%

+39.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-27.46%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-69.53%

+64.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

13.30%

-11.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и URA

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBG.NEOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

16.53%

-14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

38.59%

-35.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

49.99%

-46.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

41.39%

-36.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

35.51%

-30.89%

Сравнение комиссий VBG.NEO и URA

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и URA

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности URA в 4.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
URA
Global X Uranium ETF		4.60%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.61%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VBG.NEO and URA have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.69% for URA.

VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while URA is Commodity Producers Equities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.69% for URA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и URA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор