PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с HAF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBG.NEO с HAF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO).

VBG.NEO и HAF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и HAF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и HAF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		-0.48%2.56%3.65%10.92%-6.00%1.88%2.75%3.00%0.23%4.03%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у HAF.TO с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям HAF.TO по среднегодовой доходности: 0.39% против 2.93% соответственно.

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%

HAF.TO

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.05%
1 год
0.45%
3 года*
4.80%
5 лет*
2.34%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Global X Active Global Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с ZUAG.TO
Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий VBG.NEO и HAF.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HAF.TO в 0.59%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VBG.NEO vs. HAF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c HAF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOHAF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.14

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.08

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

0.18

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. HAF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа HAF.TO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и HAF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOHAF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.33

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и HAF.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и HAF.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности HAF.TO в 5.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.04%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и HAF.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки HAF.TO в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и HAF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBG.NEOHAF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-28.04%

+10.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-3.87%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-12.30%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-28.04%

+10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-2.80%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.07%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.77%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и HAF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBG.NEOHAF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.34%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

5.27%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

7.19%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

7.18%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

11.13%

-6.55%