PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с FFIX.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBG.NEO с FFIX.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO).

VBG.NEO и FFIX.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. FFIX.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и FFIX.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и FFIX.NEO

2026 (YTD)2025
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%-0.36%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		-1.00%-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у FFIX.NEO с доходностью -1.00%.

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%

FFIX.NEO

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с ZUAG.TO
Часто сравнивают с FFIX.NEO:
FFIX.NEO с ZUAG.TOFFIX.NEO с HAF.TOFFIX.NEO с TGFI.TOFFIX.NEO с NUBF.TOFFIX.NEO с FBTC.TOFFIX.NEO с FCID.TOFFIX.NEO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий VBG.NEO и FFIX.NEO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FFIX.NEO в 0.33%.

VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

Доходность на риск

VBG.NEO vs. FFIX.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FFIX.NEO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c FFIX.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Fidelity All-in-One Fixed Income ETF (FFIX.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOFFIX.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. FFIX.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOFFIX.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.31

+0.54

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и FFIX.NEO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и FFIX.NEO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как FFIX.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%
FFIX.NEO
Fidelity All-in-One Fixed Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и FFIX.NEO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки FFIX.NEO в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и FFIX.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBG.NEOFFIX.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-3.63%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-3.14%

-6.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.12%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и FFIX.NEO

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBG.NEOFFIX.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

4.30%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

4.30%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

4.30%

+0.28%