Сравнение VBG.NEO с TGFI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO).

VBG.NEO и TGFI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. TGFI.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и TGFI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и TGFI.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	-0.82%
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	-0.95%	5.71%	4.24%	8.24%	-14.35%	2.16%	2.60%	0.86%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у TGFI.TO с доходностью -0.95%.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

TGFI.TO

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -0.95%

6 месяцев: -0.31%

1 год: 3.49%

3 года*: 5.03%

5 лет*: 1.09%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

TD Active Global Income ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с NUBF.TO VBG.NEO с VGAB.NEO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с ZUAG.TO

Часто сравнивают с TGFI.TO:

TGFI.TO с TQGD.TO TGFI.TO с FFIX.NEO TGFI.TO с ZUAG.TO TGFI.TO с HAF.TO TGFI.TO с NUBF.TO TGFI.TO с VGAB.NEO TGFI.TO с TBAL.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и TGFI.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии TGFI.TO в 0.75%.

TGFI.TO

TD Active Global Income ETF

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VBG.NEO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGFI.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и TD Active Global Income ETF (TGFI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	TGFI.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	0.80	-0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	1.17	-1.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.15	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	1.14	-1.09
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	4.16	-4.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа TGFI.TO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и TGFI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	TGFI.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	0.80	-0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	0.17	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.11	+0.12

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и TGFI.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и TGFI.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности TGFI.TO в 5.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
TGFI.TO TD Active Global Income ETF	5.28%	5.31%	5.92%	5.82%	4.38%	3.93%	3.11%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и TGFI.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки TGFI.TO в -22.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и TGFI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	TGFI.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-22.03%	+4.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-3.07%	-0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-17.25%	+0.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	-2.53%	-6.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-5.59%	+0.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	0.84%	+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и TGFI.TO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с TD Active Global Income ETF (TGFI.TO) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGFI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	TGFI.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	1.34%	+0.42%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	2.44%	-0.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	4.37%	-0.93%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	6.37%	-1.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	9.63%	-5.05%

Сравнение VBG.NEO с TGFI.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и TGFI.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и TGFI.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

TGFI.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и TGFI.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. TGFI.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

TGFI.TO

Сравнение VBG.NEO c TGFI.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. TGFI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и TGFI.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и TGFI.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и TGFI.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)