Сравнение VBG.NEO с NUBF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO).

VBG.NEO и NUBF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. NUBF.TO - это активно управляемый фонд от National Bank Investments. Фонд был запущен 18 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и NUBF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и NUBF.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	-0.53%	0.14%	1.68%	6.85%	-13.38%	-3.03%	3.87%	-0.98%
NUBF.TO NBI Unconstrained Fixed Income ETF	-1.51%	6.66%	1.49%	5.75%	-6.23%	0.36%	6.24%	0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у NUBF.TO с доходностью -1.51%.

VBG.NEO

1 день: 0.69%

1 месяц: -1.85%

С начала года: -0.53%

6 месяцев: -1.08%

1 год: -0.01%

3 года*: 1.63%

5 лет*: -1.44%

10 лет*: 0.39%

NUBF.TO

1 день: -0.24%

1 месяц: -3.51%

С начала года: -1.51%

6 месяцев: -1.23%

1 год: 3.47%

3 года*: 3.50%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Название символа

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:

VBG.NEO с VAB.TO VBG.NEO с VBU.NEO VBG.NEO с HAF.TO VBG.NEO с TGFI.TO VBG.NEO с VGAB.NEO VBG.NEO с FFIX.NEO VBG.NEO с ZUAG.TO

Часто сравнивают с NUBF.TO:

NUBF.TO с CASH.TO NUBF.TO с VCIP.TO NUBF.TO с HAF.TO NUBF.TO с ZUAG.TO NUBF.TO с FFIX.NEO NUBF.TO с TGFI.TO NUBF.TO с VGAB.NEO

Сравнение комиссий VBG.NEO и NUBF.TO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NUBF.TO в 0.78%.

NUBF.TO

NBI Unconstrained Fixed Income ETF

VBG.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VBG.NEO vs. NUBF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBG.NEO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NUBF.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c NUBF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VBG.NEO	NUBF.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.00	0.58	-0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.02	0.87	-0.85
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.11	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.05	0.86	-0.81
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.16	3.56	-3.41
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. NUBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа NUBF.TO равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и NUBF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VBG.NEO	NUBF.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.00	0.58	-0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	0.16	-0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.09	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.17	+0.06

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и NUBF.TO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и NUBF.TO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности NUBF.TO в 4.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)	3.54%	3.46%	3.25%	3.44%	1.14%	2.91%	0.64%	2.54%	2.34%	1.74%	1.41%	1.26%
NUBF.TO NBI Unconstrained Fixed Income ETF	4.57%	4.45%	4.35%	3.99%	11.20%	4.23%	1.72%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и NUBF.TO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что больше максимальной просадки NUBF.TO в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и NUBF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	VBG.NEO	NUBF.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-17.31%	-16.37%	-0.94%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.14%	-4.66%	+1.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.66%	-12.37%	-4.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.28%	-3.55%	-5.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.80%	-3.33%	-1.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	1.13%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и NUBF.TO

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.76%, в то время как у NBI Unconstrained Fixed Income ETF (NUBF.TO) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUBF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VBG.NEO	NUBF.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.76%	2.94%	-1.18%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.37%	4.66%	-2.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.44%	6.02%	-2.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.12%	7.00%	-1.88%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.58%	11.47%	-6.89%

Сравнение VBG.NEO с NUBF.TO

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и NUBF.TO

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и NUBF.TO

Доходность по периодам

VBG.NEO

NUBF.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VBG.NEO и NUBF.TO

Доходность на риск

VBG.NEO vs. NUBF.TO — Ранг доходности на риск

VBG.NEO

NUBF.TO

Сравнение VBG.NEO c NUBF.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VBG.NEO vs. NUBF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и NUBF.TO

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и NUBF.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и NUBF.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)