Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) показал доход в -0.53% с начала года и -0.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VBG.NEO составила 0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 57.8 лет.

Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший месяц был авг. 2022 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении VBG.NEO закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 7 авг. 2015 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 10 авг. 2015 г. с доходностью -3.0%.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged): годовая альфа составляет -0.21%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.07.2014.

• Этот ETF участвовал в 21.36% снижения S&P 500 Index, но только в 8.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия VBG.NEO составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

VBG.NEO имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) показал максимальную просадку в 17.31%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.