PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с VGAB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBG.NEO с VGAB.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO).

VBG.NEO и VGAB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBG.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged). Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VGAB.NEO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и VGAB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и VGAB.NEO

2026 (YTD)202520242023202220212020
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.53%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.41%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.45%2.58%0.81%5.73%-13.57%-2.59%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VGAB.NEO с доходностью -0.45%.

VBG.NEO

1 день
0.69%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-0.01%
3 года*
1.63%
5 лет*
-1.44%
10 лет*
0.39%

VGAB.NEO

1 день
0.45%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.60%
1 год
0.92%
3 года*
1.82%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с FFIX.NEOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с ZUAG.TO
Часто сравнивают с VGAB.NEO:
VGAB.NEO с ZUAG.TOVGAB.NEO с TGFI.TOVGAB.NEO с NUBF.TOVGAB.NEO с HAF.TOVGAB.NEO с FFIX.NEOVGAB.NEO с VCE.TOVGAB.NEO с VBAL.TO

Сравнение комиссий VBG.NEO и VGAB.NEO

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VGAB.NEO в 0.33%.

VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Доходность на риск

VBG.NEO vs. VGAB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VGAB.NEO
Ранг доходности на риск VGAB.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAB.NEO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAB.NEO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAB.NEO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAB.NEO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c VGAB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOVGAB.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.24

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

0.34

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

0.40

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

1.29

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. VGAB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа VGAB.NEO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и VGAB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOVGAB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.24

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.22

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.11

+0.34

Корреляция

Корреляция между VBG.NEO и VGAB.NEO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и VGAB.NEO

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что сопоставимо с доходностью VGAB.NEO в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.54%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%
VGAB.NEO
Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.53%3.44%3.24%3.05%1.67%2.36%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и VGAB.NEO

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, примерно равная максимальной просадке VGAB.NEO в -18.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и VGAB.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBG.NEOVGAB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-18.09%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.88%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-17.61%

+0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-8.37%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-8.01%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.90%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и VGAB.NEO

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Vanguard Global Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VGAB.NEO) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGAB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBG.NEOVGAB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.66%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

2.53%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.85%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

5.38%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

5.54%

-0.96%