Сравнение VBG.NEO с HUC.TO
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and HUC.TO (Global X Crude Oil ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while HUC.TO is a Commodities fund tracking the Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 8.13%/yr for HUC.TO. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 1.09%/yr for HUC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и HUC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у HUC.TO с доходностью 42.05%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям HUC.TO по среднегодовой доходности: 0.33% против 8.13% соответственно.
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
HUC.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 42.05%
- 6 месяцев
- 36.93%
- 1 год
- 37.56%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение доходности по годам VBG.NEO и HUC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 42.05% | -13.63% | 7.23% | -2.89% | 26.25% | 57.81% | -21.10% | 19.75% | -11.68% | -3.47% |
Correlation
The correlation between VBG.NEO and HUC.TO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | -0.11 |
Over the past year, the inverse relationship between VBG.NEO and HUC.TO has strengthened: their correlation has moved from -0.11 to -0.35, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. HUC.TO — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
HUC.TO
Сравнение VBG.NEO c HUC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Global X Crude Oil ETF (HUC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBG.NEO | HUC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.32 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 4.59 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBG.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.48 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.46 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и HUC.TO
Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки HUC.TO в -76.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и HUC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -76.99% | +59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -16.20% | +13.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -23.83% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -30.83% | +14.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -61.56% | +44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -4.77% | -4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -34.60% | +29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 8.18% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и HUC.TO
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у Global X Crude Oil ETF (HUC.TO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | HUC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 11.36% | -9.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 21.24% | -18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 25.42% | -21.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 27.87% | -22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 29.04% | -24.42% |
Сравнение комиссий VBG.NEO и HUC.TO
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HUC.TO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и HUC.TO
Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как HUC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUC.TO Global X Crude Oil ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VBG.NEO and HUC.TO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.09% for HUC.TO.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while HUC.TO is Commodities. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while HUC.TO tracks Solactive Light Sweet Crude Oil Winter MD Rolling Futures Index ER. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 1.09% for HUC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и HUC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор