Сравнение VBF с VLTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VLTCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и VLTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.56% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.92% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции VBF превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 3.15% против 2.57% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 3.15%
VLTCX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и VLTCX
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Доходность на риск
VBF vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
VBF
VLTCX
Сравнение VBF c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 0.62 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 1.87 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.14 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.44 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VBF и VLTCX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и VLTCX
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VLTCX в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.57% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.13% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и VLTCX
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VLTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -34.56% | +2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -5.29% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -34.56% | +2.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -34.56% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -15.61% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.97% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 2.28% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и VLTCX
Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 3.50% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 5.27% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 8.94% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.87% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 10.60% | +2.11% |