PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с VADAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and VADAX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A) are both mutual funds - VBF is a Corporate Bonds fund actively managed by Invesco, while VADAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VBF returned 2.94%/yr vs 11.40%/yr for VADAX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.52%/yr for VADAX.

Доходность

Сравнение доходности VBF и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.94% против 11.40% соответственно.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-1.57%
1 год
2.21%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.94%

VADAX

1 день
0.34%
1 месяц
4.12%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.39%
1 год
19.53%
3 года*
14.98%
5 лет*
8.13%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-0.95%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.93%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Correlation

The correlation between VBF and VADAX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1997 г.

0.13

Over the past year, VBF and VADAX have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с OPGSXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Доходность на риск

VBF vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 66
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVADAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.78

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.58

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.31

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.62

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

9.91

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.78

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.50

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.62

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.46

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VBF и VADAX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VADAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-60.27%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-7.89%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-17.92%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-21.74%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-39.32%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

0.00%

-11.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-7.10%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.08%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.66%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

8.38%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

11.63%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

16.27%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

18.53%

-5.80%

Сравнение комиссий VBF и VADAX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VADAX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности VADAX в 9.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		9.29%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
VBF
Invesco Bond Fund		5.54%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

VBF and VADAX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADAX has higher volatility (2.66%) compared to VBF (1.74%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs VADAX's -60.27%.

VADAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и VADAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор