PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности VBF и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.36%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 3.17% против 10.69% соответственно.

VBF

1 день
1.28%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.42%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.17%

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с PRPIXVBF с VICSXVBF с ACEIXVBF с ACSTX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий VBF и VADAX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

VBF
Invesco Bond Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VBF vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

0.72

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.13

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

0.91

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

4.10

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.72

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.46

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.45

-0.11

Корреляция

Корреляция между VBF и VADAX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и VADAX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности VADAX в 10.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.56%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VBF и VADAX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-60.27%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-12.61%

+7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-21.74%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-39.32%

+7.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-6.01%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-7.13%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.80%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и VADAX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.36%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.47%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

8.87%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

17.25%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

16.30%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

18.54%

-5.83%