PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Al Frank Fund (VALAX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		-1.45%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 9.01% против 12.38% соответственно.

VBCVX

1 день
-0.33%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.74%
1 год
13.29%
3 года*
11.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.01%

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VCGAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCXVBCVX с AVERXVBCVX с FGINX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий VBCVX и VALAX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.63

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.23

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.13

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

9.00

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.63

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.64

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VALAX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.39%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VALAX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-61.26%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.03%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-25.81%

+5.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-38.22%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.56%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-10.83%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.08%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VALAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 3.55%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

4.61%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.93%

10.48%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

18.57%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.00%

17.70%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

19.29%

-1.68%