PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.47% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCGAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VALAXVBCVX с LEXCXVBCVX с VMSGXVBCVX с ACIIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий VBCVX и SVAIX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.02

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.83

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

8.69

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.36

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.90

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.56

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между VBCVX и SVAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и SVAIX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%0.00%0.00%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и SVAIX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-50.62%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.78%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-16.13%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-36.53%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.83%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-7.75%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.67%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и SVAIX

VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.88%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

6.99%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.76%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

13.57%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

15.42%

+2.20%