Сравнение VBCVX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 9.21% против 4.46% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и HDCTX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
VBCVX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
VBCVX
HDCTX
Сравнение VBCVX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.75 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.25 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.36 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и HDCTX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и HDCTX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -59.05% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -6.95% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -18.22% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -19.43% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.07% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -6.45% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.59% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и HDCTX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 2.15% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 6.30% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 11.06% | +3.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 10.49% | +4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 11.44% | +6.18% |