PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAL.TO с VBIAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio) and VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. VBAL.TO is actively managed, while VBIAX is passively managed. Over the past 5 years, VBAL.TO returned 7.94%/yr vs 10.83%/yr for VBIAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBAL.TO charges 0.24%/yr vs 0.07%/yr for VBIAX.

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBAL.TO торгуется в CAD, в то время как VBIAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBIAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAL.TO показывает доходность 8.49%, а VBIAX немного ниже – 8.15%.

VBAL.TO

1 день
0.33%
1 месяц
4.08%
С начала года
8.49%
6 месяцев
6.66%
1 год
18.67%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

VBIAX

1 день
-0.12%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.15%
6 месяцев
6.20%
1 год
20.34%
3 года*
16.17%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VBIAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		8.49%11.88%14.56%12.43%-11.44%10.16%10.23%14.85%-2.87%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		8.15%8.40%24.42%14.95%-10.98%13.18%14.43%15.80%5.34%

Correlation

The correlation between VBAL.TO and VBIAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.78

The correlation between VBAL.TO and VBIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAL.TO и VBIAX

Секторы
VBAL.TO
VBIAX

Финансовые услуги

20.6%
12.0%

Технологии

20.4%
33.5%

Промышленность

11.6%
9.8%

Энергетика

8.6%
3.7%

Сырьевые материалы

8.5%
2.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
10.0%

Здравоохранение

6.7%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

VBAL.TO
20.6%
VBIAX
12.0%

Технологии

VBAL.TO
20.4%
VBIAX
33.5%

Промышленность

VBAL.TO
11.6%
VBIAX
9.8%

Энергетика

VBAL.TO
8.6%
VBIAX
3.7%

Сырьевые материалы

VBAL.TO
8.5%
VBIAX
2.0%

Потребительский циклический сектор

VBAL.TO
7.9%
VBIAX
10.0%

Здравоохранение

VBAL.TO
6.7%
VBIAX
9.2%

Коммуникационные услуги

VBAL.TO
6.1%
VBIAX
10.3%

Потребительский защитный сектор

VBAL.TO
4.6%
VBIAX
4.7%

Коммунальные услуги

VBAL.TO
2.8%
VBIAX
2.3%

Недвижимость

VBAL.TO
2.3%
VBIAX
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VCNS.TOVBAL.TO с VOOVBAL.TO с VT
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVBIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.52

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.52

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.63

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.42

12.35

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

1.13

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.25

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VBIAX

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки VBIAX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VBIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAL.TOVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-18.40%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-5.60%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-13.23%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.45%

-18.40%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-2.44%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

1.64%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VBIAX

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

2.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.60%

6.31%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

8.07%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

9.65%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

10.10%

-0.01%

Сравнение комиссий VBAL.TO и VBIAX

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VBIAX

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VBIAX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.05%2.21%2.26%2.32%2.16%1.91%1.79%2.20%1.99%0.00%0.00%0.00%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VBAL.TO and VBIAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAL.TO и VBIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор