Сравнение VBAL.TO с XBAL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO).
VBAL.TO и XBAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XBAL.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или XBAL.TO.
Основные характеристики
| VBAL.TO | XBAL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 14.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 21.44% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 4.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 7.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 4.96 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 3.11 |
| Коэф-т Мартина | 27.61 | 27.25 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 0.80% |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 6.47% |
| Макс. просадка | -21.19% | -28.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и XBAL.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и XBAL.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAL.TO показывает доходность 14.57%, а XBAL.TO немного ниже – 14.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и XBAL.TO
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XBAL.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c XBAL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и XBAL.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что сопоставимо с доходностью XBAL.TO в 2.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.42% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XBAL.TO iShares Core Balanced ETF Portfolio | 2.41% | 2.43% | 2.12% | 1.77% | 2.02% | 2.30% | 3.44% | 2.97% | 3.69% | 3.34% | 6.60% | 2.81% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и XBAL.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки XBAL.TO в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и XBAL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и XBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Balanced ETF Portfolio (XBAL.TO) имеют волатильность 1.90% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.