PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAL.TO с VCNS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAL.TO с VCNS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO).

VBAL.TO и VCNS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VCNS.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAL.TO и VCNS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAL.TO и VCNS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		0.43%13.28%14.60%12.46%-11.41%10.19%10.25%14.88%-2.84%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		0.22%8.13%9.74%10.32%-11.72%5.79%9.46%12.04%257.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBAL.TO показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VCNS.TO с доходностью 0.22%.

VBAL.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.47%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.10%
1 год
13.39%
3 года*
11.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—

VCNS.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
-0.17%
1 год
7.67%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Vanguard Conservative ETF Portfolio

Часто сравнивают с VBAL.TO:
VBAL.TO с VGRO.TOVBAL.TO с XBAL.TOVBAL.TO с VEQT.TOVBAL.TO с XEQT.TOVBAL.TO с VTVBAL.TO с VOOVBAL.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с VCNS.TO:
VCNS.TO с XCNS.TOVCNS.TO с VOOVCNS.TO с XIC.TOVCNS.TO с VGRO.TOVCNS.TO с VEQT.TOVCNS.TO с VFV.TOVCNS.TO с VCIP.TO

Сравнение комиссий VBAL.TO и VCNS.TO

VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии VCNS.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio

Доходность на риск

VBAL.TO vs. VCNS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAL.TO
Ранг доходности на риск VBAL.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VCNS.TO
Ранг доходности на риск VCNS.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCNS.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCNS.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCNS.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCNS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCNS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAL.TO c VCNS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAL.TOVCNS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.42

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.50

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

5.47

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAL.TO vs. VCNS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAL.TO на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCNS.TO равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAL.TO и VCNS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAL.TOVCNS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.04

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.25

+0.47

Корреляция

Корреляция между VBAL.TO и VCNS.TO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAL.TO и VCNS.TO

Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VCNS.TO в 2.54%

TTM20252024202320222021202020192018
VBAL.TO
Vanguard Balanced ETF Portfolio		2.20%2.21%2.29%2.34%2.19%1.93%1.81%2.23%2.01%
VCNS.TO
Vanguard Conservative ETF Portfolio		2.54%2.54%2.58%2.57%2.28%2.09%1.88%2.28%75.90%

Просадки

Сравнение просадок VBAL.TO и VCNS.TO

Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что больше максимальной просадки VCNS.TO в -18.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VCNS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAL.TOVCNS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.19%

-18.04%

-3.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-5.38%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.43%

-15.73%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-3.20%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.09%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAL.TO и VCNS.TO

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Vanguard Conservative ETF Portfolio (VCNS.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAL.TOVCNS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.29%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

4.90%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

7.42%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.54%

6.73%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.10%

92.46%

-82.36%