Сравнение VBAL.TO с XEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).
VBAL.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. XEQT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или XEQT.TO.
Основные характеристики
| VBAL.TO | XEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.98% | 23.53% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 28.56% |
| Дох-ть за 3 года | 4.73% | 8.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.08% | 11.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.37 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.98 | 4.45 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.40 | 4.61 |
| Коэф-т Мартина | 27.38 | 23.92 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 9.61% |
| Макс. просадка | -21.19% | -29.74% |
| Текущая просадка | -0.42% | -0.30% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и XEQT.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и XEQT.TO
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 23.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и XEQT.TO
VBAL.TO берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и XEQT.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности XEQT.TO в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.41% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% |
XEQT.TO iShares Core Equity ETF Portfolio | 1.80% | 2.09% | 2.14% | 1.65% | 1.68% | 1.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и XEQT.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и XEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и XEQT.TO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 2.30%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.