Сравнение VBAL.TO с VEQT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).
VBAL.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBAL.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 25 янв. 2018 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAL.TO или VEQT.TO.
Основные характеристики
| VBAL.TO | VEQT.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.57% | 23.44% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 31.19% |
| Дох-ть за 3 года | 4.74% | 8.94% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.12% | 11.89% |
| Коэф-т Шарпа | 3.40 | 3.37 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 4.69 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.22 | 4.82 |
| Коэф-т Мартина | 27.61 | 25.87 |
| Индекс Язвы | 0.78% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 6.35% | 9.31% |
| Макс. просадка | -21.19% | -30.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VBAL.TO и VEQT.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAL.TO и VEQT.TO
С начала года, VBAL.TO показывает доходность 14.57%, что значительно ниже, чем у VEQT.TO с доходностью 23.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAL.TO и VEQT.TO
И VBAL.TO, и VEQT.TO имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAL.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAL.TO и VEQT.TO
Дивидендная доходность VBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VEQT.TO в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAL.TO Vanguard Balanced ETF Portfolio | 2.42% | 2.37% | 2.21% | 1.95% | 1.83% | 2.25% | 2.04% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.53% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBAL.TO и VEQT.TO
Максимальная просадка VBAL.TO за все время составила -21.19%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAL.TO и VEQT.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAL.TO и VEQT.TO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) составляет 1.90%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что VBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.