PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 8 мая 2024 г.

VBAL.TO — это активно управляемый ETF от Vanguard. VBAL.TO запущен 25 янв. 2018 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISINCA92207E1079
ЭмитентVanguard
Дата выпуска25 янв. 2018 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.vanguard.ca
Класс активаСмешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия VBAL.TO составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии VBAL.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced ETF Portfolio

Популярные сравнения: VBAL.TO с XBAL.TO, VBAL.TO с VGRO.TO, VBAL.TO с VEQT.TO, VBAL.TO с SPY, VBAL.TO с XEQT.TO, VBAL.TO с VOO, VBAL.TO с VT, VBAL.TO с SPLG, VBAL.TO с MSFT, VBAL.TO с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Balanced ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
42.48%
105.68%
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Balanced ETF Portfolio показал доход в 5.34% с начала года и 12.36% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.34%8.76%
1 месяц0.75%-0.32%
6 месяцев11.57%18.48%
1 год12.36%25.36%
5 лет (среднегодовая)6.20%12.60%
10 лет (среднегодовая)N/A10.71%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.44%2.37%2.21%-1.95%
2023-1.02%5.77%3.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBAL.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VBAL.TO, с текущим значением в 7373
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO, с текущим значением в 7575Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VBAL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBAL.TO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBAL.TO, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBAL.TO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBAL.TO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBAL.TO, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.43

Коэффициент Шарпа

Vanguard Balanced ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.82. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.82
2.82
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Balanced ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.76 на акцию.

ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$0.76CA$0.70CA$0.59CA$0.60CA$0.52CA$0.60CA$0.48

Дивидендный доход

2.48%2.37%2.21%1.95%1.83%2.25%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.21
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.23
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.20
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.13
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18
2018CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.03%
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Balanced ETF Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.114
-16.41%30 дек. 2021 г.19712 окт. 2022 г.3281 февр. 2024 г.525
-8.26%20 июл. 2018 г.10924 дек. 2018 г.486 мар. 2019 г.157
-3.6%3 сент. 2020 г.4030 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.46
-3.51%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.235 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Balanced ETF Portfolio составляет 2.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.07%
3.52%
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)