PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 7 нояб. 2024 г.

VBAL.TO — это активно управляемый ETF от Vanguard. VBAL.TO запущен 25 янв. 2018 г. и имеет комиссию в 0.24%.

Информация о ETF

ISINCA92207E1079
ЭмитентVanguard
Дата выпуска25 янв. 2018 г.
КатегорияDiversified Portfolio
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.vanguard.ca
Класс активаСмешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия VBAL.TO составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии VBAL.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: VBAL.TO с VGRO.TO, VBAL.TO с XBAL.TO, VBAL.TO с VEQT.TO, VBAL.TO с VOO, VBAL.TO с XEQT.TO, VBAL.TO с SPY, VBAL.TO с MSFT, VBAL.TO с VT, VBAL.TO с SPLG, VBAL.TO с VIG

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Vanguard Balanced ETF Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.68%
15.89%
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Balanced ETF Portfolio показал доход в 14.57% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.57%24.30%
1 месяц2.00%4.09%
6 месяцев8.93%14.29%
1 год21.34%35.42%
5 лет (среднегодовая)7.12%13.95%
10 лет (среднегодовая)N/A11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VBAL.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%2.37%2.21%-1.95%2.06%1.40%3.13%0.41%2.34%-0.16%14.57%
20234.81%-1.39%1.52%1.48%-1.69%1.90%1.43%-0.49%-3.18%-1.02%5.77%3.08%12.49%
2022-3.01%-1.67%-0.25%-4.67%-0.43%-5.13%4.92%-2.14%-3.39%2.51%5.02%-3.13%-11.39%
2021-0.07%0.66%0.81%1.21%0.65%2.43%1.03%1.68%-2.49%1.70%0.30%1.94%10.21%
20201.25%-3.17%-8.56%7.45%2.46%1.59%2.63%1.45%-0.64%-1.74%6.43%1.67%10.27%
20193.65%1.84%2.13%2.09%-2.28%2.12%0.55%0.39%0.54%0.54%2.50%0.03%14.90%
2018-0.12%-0.10%-0.00%1.49%0.63%0.84%0.56%-0.89%-3.77%1.50%-2.84%-2.82%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VBAL.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности VBAL.TO, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAL.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAL.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAL.TO, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAL.TO, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAL.TO, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Balanced ETF Portfolio (VBAL.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

VBAL.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBAL.TO, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBAL.TO, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBAL.TO, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.67
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBAL.TO, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBAL.TO, с текущим значением в 27.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0027.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Balanced ETF Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.40
3.31
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Balanced ETF Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.80 на акцию.

1.80%1.90%2.00%2.10%2.20%2.30%2.40%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.50CA$0.60CA$0.70201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018
ДивидендCA$0.80CA$0.70CA$0.59CA$0.60CA$0.52CA$0.60CA$0.48

Дивидендный доход

2.42%2.37%2.21%1.95%1.83%2.25%2.04%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Balanced ETF Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.21CA$0.00CA$0.00CA$0.24CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.57
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.23CA$0.70
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.59
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.20CA$0.60
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.52
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.18CA$0.60
2018CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.12CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Balanced ETF Portfolio показал максимальную просадку в 21.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.19%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.114
-16.41%30 дек. 2021 г.19712 окт. 2022 г.3281 февр. 2024 г.525
-8.26%20 июл. 2018 г.10924 дек. 2018 г.486 мар. 2019 г.157
-3.6%3 сент. 2020 г.4030 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.46
-3.51%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.235 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Balanced ETF Portfolio составляет 1.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78%
4.46%
VBAL.TO (Vanguard Balanced ETF Portfolio)
Benchmark (^GSPC)