PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с TORIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и TORIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 22.82%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.24% соответственно.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.35%
1 год
20.48%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX

Сравнение комиссий VBAIX и TORIX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.

TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXTORIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.48

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

3.76

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TORIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXTORIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.53

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между VBAIX и TORIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и TORIX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности TORIX в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и TORIX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и TORIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-68.58%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-15.10%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-19.75%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-63.04%

+40.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-0.89%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-14.96%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

5.50%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и TORIX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 3.07%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.14%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

9.73%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

18.37%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

19.59%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

24.99%

-13.80%